In diesem letzten Teil der dreiteiligen Serie zum Thema statistische Markttechniken, werden anhand unterschiedlicher Charts Trends analysiert, die Tradern dazu verhelfen können die richtige Phase für den idealen Einstieg in einen Trend zu finden. Zuvor sind bereits die Grundlagen und diverse Trendbeispiele aufgezeigt worden.
In diesem Abschnitt erläutert, wie unsere Betrachtung der Märkte stattfindet. Dies ist wichtig, um im späteren Verlauf zu verstehen, wie wir unsere Tradinganalysen durchführen.
Ein blanko Heikin-Ashi-Chart vom Dax 1-Stunde:
Hier erstmal ein blanko Chart. Wie analysieren wir nun unsere Trends? Einfach ausgedrückt: Wir versuchen, alles als Trend zu sehen, was auch mit dem bloßen Auge und ohne Interpretation zu erkennen ist. In dieser Hinsicht hilft der Heikin-Ashi-Chart ungemein. Wie man am oberen Chart erkennen kann.
Hier nun derselbe Chart mit unseren Trends eingezeichnet:
Wir haben objektive Regeln erschaffen, ab wann ein Trend ein Trend ist und ab wann ein Trend kein Trend ist. Sie benötigen ein festes objektives Regelwerk für die Bewegungs- und die Korrekturphasen.
Schauen Sie sich den Blanko-Chart und den Chart mit dem eingezeichneten Trend an. Überprüfen Sie, ob Sie die Trends auch so gesehen hätten. Sie können ab dem jetzigen Zeitpunkt auch überprüfen, ob Ihnen der Heikin-Ashi-Chart genauso eine große Hilfe ist, wie uns damals. Die Heikin-Ashi-Ansicht erleichtert einem das Chart-Screening enorm.
Ist das jetzt eine Korrektur, oder nur eine Anomalie? Wurde der Trend gebrochen? Ist das ein Punkt 3, oder nicht? Solche Fragen dürfen Sie, nachdem Sie Ihr Regelwerk aufgestellt haben, nicht mehr haben. Ihr Regelwerk muss alles beantworten können.
Wie Sie erkennen können, haben wir eine spezifischere Trendansicht als die generellen Markttechniker. Das liegt unter anderem daran, dass uns das auf diese Weise gelehrt wurde, und auch daran, dass wir nach einer Methode gesucht haben, mit der man die Markttechnik auch “backtesten” kann.
Wir erkennen ganz genau im Nachhinein, ob wir einen vorhandenen Trend hatten, oder nicht, und wann dieser gebrochen ist. Wir können Ihnen hier natürlich nicht alle „Geheimnisse“ unseres Tradings offen legen, denn diese entstanden nach jahrelangen Studien und Experimenten.
Wir möchten Ihnen aber eine Systematik in der Markttechnik mitgeben, mit der Sie dann Ihre eigene Handelsstrategie im Stile der Markttechnik entwerfen können.
Kommen wir nun zum wichtigsten Teil dieses Artikels. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, dann haben Sie sich nun diesen Abschnitt verdient.
Wie lange läuft ein Trend nach Markttechnik?
Die Markttechnik lehrt einen, dass man immer aus der Korrektur heraus traden soll, um so einen idealen Einstieg in einen Trend zu finden. Haben Sie sich aber schon mal die Frage gestellt: Wie lange läuft so ein Trend überhaupt? Nein? Wir schon! In diesem Abschnitt finden Sie die Aufklärung dazu.
Wie Sie bereits wissen, erwartet die Markttechnik, dass wir aus der Korrektur heraus traden. Nur ist das Problem jetzt, dass nicht jede Korrektur die gleichen Chancen bietet. Ein Trend läuft nicht ewig. Irgendwann wird er gebrochen. So stellt sich die Frage: Wie finden wir heraus, welche Korrektur mehr Vorteile bietet? Wir haben diese Arbeit bereits getan, und teilen Ihnen die Ergebnisse nun mit.
Wir haben Trends ausgezählt, um herausfinden zu können, welche Einstiegssituation einen höheren Edge (Vorteil) aufweisen, als andere Einstiege. Bevor wir die Statistiken veröffentlichen, möchten wir Ihnen noch einmal schnell erklären, auf welche Weise wir die Trends ausgezählt haben, damit Sie die Ergebnisse besser nachvollziehen können.
Der Trend fängt mit einer „Phase 0“ an. Das ist die Situation, in der wir noch keine Einstiegssituation besitzen. Wir erhalten nur die Information vom Markt, dass wir jetzt eine Marktsituation haben, in der es interessant ist, in Long- oder Short-Richtung zu investieren.
Hier eine Beispielzeichnung:
Auf die „Phase 0“ folgt die „Phase 1“. In dieser Phase finden wir die erste Korrektur und die erste Bewegung nach der „Phase 0“.
Hier eine Beispielzeichnung:
Diese Phasen gehen, logischerweise, so lange weiter, bis sich ein Trendbruch erkennen lässt. Ein Trendbruch findet immer dann statt, wenn das letzte Tief gebrochen worden ist.
Nach einem erfolgten Trendbruch sind die Phasen “resettet”. Nach einem Trendbruch ist nun abzuwarten, in welche Richtung der Markt erneut einen Trend aufweist. Nach einem Trendbruch wissen wir einfach nicht, in welche Richtung sich der Markt entwickeln kann.
In unseren Auswertungen haben wir, so wie schon erwähnt, die Trends und deren Phasen ausgezählt. Im Beispiel finden Sie die Trends vom S&P 500 10-Minuten-Chart.
Hier die Daten:
Was erkennen Sie nun genau? Fangen wir Schritt für Schritt an. Sie erkennen, dass wir insgesamt 800 Trends ausgezählt haben. 400 Long und 400 Short Trends. Sie erkennen auch, dass es insgesamt 2 Long-Trends gegeben hat, die höher waren als „Phase 6“. Genauso erkennen Sie, dass es nur 1 Short-Trend gegeben hat, der höher war als „Phase 6“.
Was aber genau ist die Quintessenz aus dieser Analyse? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trend nach der „Phase 0“ eine weitere „Phase 1“ macht, ist bei Long-Trades 67,5% und bei Short-Trends 59,5% !
Die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer „Phase 1“ noch eine „Phase 2“, oder eine höhere Phase kommt, beträgt bei Long-Trends 27,5% und bei Short-Trends 28,8%.
Jetzt mal anders formuliert. Die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer „Phase 1“ NICHT eine „Phase 2“ oder höher kommt ist bei Long-Trends 72,5% und bei Short-Trends 71,2% ! Wussten Sie das? Nein? Ab jetzt schon. Was können Sie also für Ihr eigenes Trading mitnehmen?
Sie kennen nun eine Trendphase in der es vorteilhafter ist zu investieren, als in anderen. Es hat nur einen statistischen Vorteil, wenn Sie in der „Phase 1“ investieren. Alle anderen Trendphasen bieten keinen statistischen Vorteil.
Man erhält ähnliche Daten auch in anderen Märkten. Hier sehen Sie die gleiche Analysemethode für andere Märkte und Zeiteinheiten.
Hier die Daten aus dem S&P500 Stunden-Chart:
Hier die Daten aus dem Dax Stunden-Chart:
Wir haben auch noch verschiedenste US-Aktien-Werte analysiert und die Daten ähneln sich auch da.
Es ist definitiv zu erkennen, dass sich in der „Phase 1“ eines Trends ein statistischer Vorteil verbirgt. Lassen Sie Ihrer Inspiration freien Lauf wie Sie diesen Nutzen wollen.
Falls Sie uns nicht glauben, führen Sie Ihre eigenen statistischen Tests durch und schauen Sie, auf was für statistische Werte Sie kommen.
Ist ein Trend auf Stunde signifikanter als ein Trend auf 10-Minuten?
Diese Aussage finden Sie in ganz vielen Büchern über die Markttechnik. Auch viele „Börsenprofis“ predigen diese Aussage. Was will uns aber diese Aussage genau sagen?
Die Markttechnik, so wie man sie in der Literatur gelehrt bekommt, geht davon aus, dass ein Stunden-Trend stabiler ist und weniger leicht gebrochen werden kann, als ein Trend, auf einer kleineren Trendgröße wie zum Beispiel 10-Minuten oder 1-Minute. Aber stimmt diese Aussage überhaupt? Schauen Sie sich dafür die vorherigen Statistiken an. Wie Sie erkennen können, stimmt diese Aussage nicht.
Unsere statistischen Auswertungen haben ergeben, dass ein Trend auf einer höheren Zeiteinheit nicht stabiler und weniger gefährdet für einen Trendbruch ist, als ein Trend auf 10-Minuten oder auf 1-Minute. Auch die Trends die wir auf die US-Aktien-Werte durchgeführt haben, haben diese Daten bestätigt. Dort wurden Trends auf Wochen- und Tagesbasis analysiert.
Tagestrends brechen somit statistisch genauso häufig, wie Trends auf 1-Minute!
Fazit
Sie haben nun eine Menge neuer Informationen erhalten. Ob Sie diese Daten für Ihr Trading verwenden wollen, oder diese doch lieber ignorieren, liegt ganz bei Ihnen.
Fassen wir nochmal kurz zusammen. Sie haben von uns eine Markttechnische Trendphase erhalten, die einen statistischen Vorteil für Ihr Trading aufweist: die „Phase 1“. In allen anderen Trend- und Korrekturphasen ist es statistisch von Nachteil noch auf einen vorhandenen Trend aufzuspringen.
DISCLAIMER: Dieser Artikel drückt meine persönlichen Ideen und Ansichten aus. Jede Information, die ich verbreite, stammt aus Quellen die ich für glaubwürdig und passend erachte. Ich erhalte weder eine finanzielle Kompensation für das Schreiben dieses Artikels, noch bin ich Anteilseigner einer der Firmen die ich erwähne. Ich ermutige alle Leser, eigene Analysen durchzuführen, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.
